Wenye

Вы путаете немного. Можно хранить данные в сессии, но для это нужно выдавать каждому пользователю уникальный ключ ? по которому можно добраться до ЕГО данных. Этот ключ пользователь должен будет КАЖДЫЙ РАЗ передавать серверу. Либо в ссылках (путем добавления во все урл страницы конструкции вида "&SESS_KEY=8cbeb278ff40068bc2144e5e0eb73b5c"), либо в кукисах (что не портит вида урлов). Так, к примеру, работает стандартная система сессий в PHP. Если возможны кукис ? шлет их, нет ? уродует URL.

Рыть в сторону ob_start(). К примеру тут: http://php.ru/manual/ref.outcontrol.html

Вообще?то сами сессии строятся на передаче клиенту и получении от него уникального ключа. Ключ, в частности, передается и при помощи печенюшек. Поэтому ни о какой замене говорить нельзя. Ни в коем случае.